Procese auto-similare non-Gaussiene

PERIOADA DE DERULARE

30 luni
01.01.2024 – 30.06.2026

Valoarea proiectului

5.995.706,90 lei

Despre proiect

”Non – Gaussian self – similar processes: Enhancing mathematical
tools and financial models for capturing complex market dynamics”

Componenta C9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare
Investiția 8: Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate
în activități de cercetare, dezvoltare și inovare, PNRR/2032/C9/MCID/I8

COD PROIECT: CF 194/31.07.2023
CONTRACT DE FINANȚARE: 760243 /28.12.2023
VALOAREA PROIECTULUI: 5.995.706,90 lei
DIRECTOR PROIECT: Prof. univ. dr. Ciprian Andrei TUDOR
PERIOADA DE DERULARE: 30 de luni, 01.01.2024 – 30.06.2026

Această propunere de cercetare își propune să exploreze și să contribuie la progresele teoretice în domeniul GHP și al proceselor auto-similare conexe. Prin dezvoltarea unui cadru matematic cuprinzător, investigarea proprietăților acestora și explorarea aplicațiilor lor potențiale, această cercetare urmărește să îmbunătățească înțelegerea și utilizarea GHP și a proceselor auto-similare conexe în diverse discipline științifice, inclusiv în domeniul financiar 

Obiectivul 1: Elaborarea unui cadru matematic riguros pentru GHP și procesele auto-similare conexe, inclusiv definiția, proprietățile și caracteristicile cheie ale acestora. 

Obiectivul 2: Investigarea proprietăților statistice ale GHP și ale proceselor auto-similare conexe, cum ar fi momentele, funcțiile de auto-corelație, dependența pe distanțe lungi și multifractalitatea. 

Obiectivul 3: Explorarea și extinderea calculului stocastic pentru GHP și procesele auto-similare conex, permițând dezvoltarea unor instrumente matematice avansate pentru modelarea financiară. 

Obiectivul 4: Analiza aplicațiilor potențiale ale calculului stocastic extins pentru procesele Hermite generalizate și procesele auto-similare aferente în modelarea financiară, cu accent pe dinamica prețului activelor, modelarea volatilității și evaluarea riscului, subliniind avantajele acestora față de procesele stocastice tradiționale. 

Obiectivul 5: Să contribuie la progresul cunoștințelor în domeniu. 

Obiectivul 6: Identificarea viitoarelor direcții de cercetare și a domeniilor potențiale de explorare ulterioară în studiul calculului stochastic pentru procesele Hermite generalizate și procesele auto-similare conexe

Echipa proiectului

Ciprian - Andrei TUDOR

Director proiect

Alexandra Lavinia HOROBEȚ

Cercetător cu experiență 1

Robert Aurelian ȘOVA

Cercetător cu experiență 2 (cu atributii de responsabil proiect ASE)

Nicolae ISTUDOR

Cercetător cu experiență 3

Dan - Gabriel DUMITRESCU

Cercetător cu experiență 4

Margareta Stela FLORESCU

Cercetător cu experiență 5

Adriana Anamaria DAVIDESCU ALEXANDRU

Cercetător cu experiență 6

POLYCHRONIDOU Persefoni

Cercetător cu experiență 6

Andrei Bogdan ANGHEL

Cercetător postdoctoral 1

Iulian CÎMPEAN

Cercetător postdoctoral 2

Andrei Bogdan ANGHEL

Cercetător postdoctoral 3

Charles Philippe Manuel Francois DIEZ

Cercetător postdoctoral 3

Marius CONSTANTIN

Cercetător postdoctoral 5

Ioana Alexandra RADU

Cercetător postdoctoral 6

Zeno DINCA

Cercetător doctorand 1

Erik Robert KOVACS

Cercetător doctorand 2

Valentin – Ioan CONSTANTINESCU

Cercetător doctorand 3

Alexandra – Ionela ANDRICIUC

Cercetător doctorand 4

Ionuț – Cătălin SANDU

Cercetător doctorand 5

Aura GÎRLOVAN

Cercetător doctorand 6

Cosmin – Alin BOȚOROGA

Cercetător doctorand 7

FRĂȚILĂ Laurențiu Cătălin

Cercetător cu experiență 7

ZAROTIADIS Grigorios

Cercetător cu experiență 8

POPA Adriana Florina

Cercetător cu experiență 9

PĂDURE Maria Cristina

Cercetător postdoctoral 7

GUȘE Daniel Dumitru

Cercetător doctorand 9

SAIU Gabriel Robert

Cercetător doctorand 10

BOGDAN Liviu Mihai

Cercetător doctorand 11

Procese auto-similare 88%
Modele stocastice non-gaussiene 79%
Procesele Hermite 90%
Mișcarea browniană fracționară (fBm) 76%
Simularea numerică 91%

Livrabile

  • 1. (Q1 AIS, SCIE) – (MATHEMATICS) – Multidimensional Stein method and quantitative asymptotic independence Transactions of the American Mathematical Society, 378 (2025), ISSN 0002-9947, C. Tudor , DOI: https://doi.org/10.1090/tran/9284, Published electronically: November 19, 2024link: https://www.ams.org/journals/tran/2025-378-02/S0002-9947-2024-09284-X/home.html
  • 2. (Q1 AIS, SSCI) – (BUSINESS) Technology-driven advancements: Mapping the landscape of algorithmic trading literature. Technological Forecasting and Social Change, 209, 123746, Horobet, A., Boubaker, S., Belascu, L., Negreanu, C. C., & Dinca, Z. (Decembrie 2024) –  Technological Forecasting and Social Change, ISSN 0040-1625, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123746
  • 3. (Q1 IF, ESCI) – (BUSINESS, FINANCE) – Green banks, golden returns? Unraveling the ESG–Financial performance nexus in European banking, Review of Accounting and Finance, ISSN 1475-7702, Horobet, A., Rahat, B., Floarea, A.-M. and Belascu, L.  decembrie 2024,   Vol. ahead-of-print No. ahead-of print. https://doi.org/10.1108/RAF-09-2024-0373
  • 4. (Q1 JIF, SSCI) – (BUSINESS, FINANCE) Tudor, Cristiana Doina, Mirza, Nawazish, Horobet, Alexandra, Belașcu, Lucian – Optimizing Global Risk-Conscious Portfolios: The Strategic Role of Sharia-Compliant and ESG Investments, Sustainability Accounting, Management and Policy; ISSN 2040-8021 https://doi.org/10.1108/SAMPJ-08-2024-0879, publicat pe 9 ianuarie 2025 
  • 5. (Q1 AIS, SSCI) – (BUSINESS, FINANCE)/(Q1 JIF, SSCI) – (SOCIAL SCIENCES MATHEMATICAL METHODS) Tudor, C., Sova, R. An automated adaptive trading system for enhanced performance of emerging market portfolios Financial Innovation 11, 73 (2025). ISSN 2199-4730 https://doi.org/10.1186/s40854-025-00754-3  publicat pe 6 februarie 2025
  • 6. (Q1 JIF, SSCI) – (ECONOMICS) Horobet, Alexandra, Dalu, Maria-Alexandra, Marinescu, Ion-Iulian, Belașcu, Lucian, Dumitrescu Sofia-Adriana, Kostakis, Ioannis (2025). Financial inclusion, technology and income inequality in Europe, Amfiteatru Economic, nr. 68; ISSN 1582-9146 DOI: https://doi.org/10.24818/EA/2025/68/93, publicat în februarie 2025
  • 7. (Q1 JIF, SSCI) – (BUSINESS, FINANCE) Dou, J., Mirza, N., Umar, M., & Horobet, A. (2025). ESG Uncertainties and Valuation Implications: Evidence from the EU Banking Sector. Research in International Business and Finance, Vol. 76, 102872. ISSN 0275-5319 https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2025.102872; publicat pe 17 martie 2025 (online)
  • 8. (Q1 JIF, SCIE) – (MATHEMATICS)Tudor, C.; Girlovan, A.; Saiu, G.R.; Guse, D.D. Asymmetric Shocks and Pension Fund Volatility: A GARCH Approach with Macroeconomic Predictors to an Unexplored Emerging Market. Mathematics 2025, 13, 1134. ISSN 2227-7390
  • https://doi.org/10.3390/math13071134
  • 9. (Q1 JIF, SSCI) – (ECONOMICS) Ion-Iulian Marinescu, Nawazish Mirza , Alexandra Horobet, Lucian Belascu – Hedging uncertainty: Bitcoin’s asymmetric diversification benefits in factor-based portfolios, The Quarterly Review of Economics and Finance, Volume 102, ISSN 1062-9769, publicat iunie 2025,    https://doi.org/10.1016/j.qref.2025.102015 
  • 10. (Q1 JIF, SCIE) – (MATHEMATICS) Olivera, C., Tudor, C.A. Temporal quadratic and higher order variation for the nonlinear stochastic heat equation and applications to parameter estimation. Annali di Matematica (2025). ISSN 0373-3114  https://doi.org/10.1007/s10231-025-01584-x
  • 11. (Q1 AIS, SCIE) – (STATISTICS & PROBABILITY) Laurent Loosveldt. Ciprian A. Tudor. “Modified wavelet variation for the Hermite processes.” Electron. J. Statist. 19 (1)  ISSN 1935-7524, https://doi.org/10.1214/25-EJS2390 
  • 12. (Q1 AIS, SCIE) – (STATISTICS & PROBABILITY) Ciprian A. Tudor. Jérémy Zurcher. “Multidimensional Stein–Malliavin calculus for the multivariate Gaussian distribution.” Electron. J. Probab. 30 1 – 28, 2025. https://doi.org/10.1214/25-EJP1387 
  • 13. (Q1 JIF, SSCI) – (ECONOMICS; INTERNATIONAL RELATIONS) Horobet, A., Rahat, B., Belascu, L., & Kostakis, I. (2025). Banking on Green: Assessing Financial Market ESG Performance in European Financial Institutions. Emerging Markets Finance and Trade, 1–17. https://doi.org/10.1080/1540496X.2025.2562332
  • 14. (Q1 AIS, SCIE) – (STATISTICS & PROBABILITY) Electronic journal of probability, Ciprian A. Tudor. Jérémy Zurcher. “Multidimensional Stein–Malliavin calculus for the multivariate Gaussian distribution.” Electron. J. Probab. 30 1 – 28, 2025, ISSN:1083-6489,  https://doi.org/10.1214/25-EJP1387 
  • 15. (Q1 JIF, SCIE) – (MATHEMATICS)  Iulian Cîmpean, Yassine Nachit, Ciprian A. Tudor, Quartic variation of the solution to the semilinear stochastic heat equation: Limit behavior and asymptotic independence with respect to the data, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Volume 557, Issue 1, 2026, 130258, ISSN 0022-247X, https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2025.130258
  • 16. (Q1 JIF, SCIE) – (MATHEMATICS) Lucian Beznea, Iulian Cîmpean, Michael Röckner, Construction of Hunt processes by the Lyapunov method and applications to generalized Mehler semigroups, Journal of Differential Equations, Volume 450, 2025, 113715, ISSN 0022-0396, https://doi.org/10.1016/j.jde.2025.113715
  • 17. (Q1 JIF, SCIE) (MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS) Dinca, Z.; Oprean-Stan, C.; Balsalobre-Lorente, D. UK Carbon Price Dynamics: Long-Memory Effects and AI-Based Forecasting. Fractal Fract. 2025, 9, 350. eISSN 2504-3110 https://doi.org/10.3390/fractalfract9060350 
  • 18. (Q1 JIF, SSCI) – (ECONOMICS) Umar, M., Horobet, A., Negreanu, C. C., Belascu, L., & Mirza, N. (2025). Fintech adoption, AI development, and energy transition dynamics. Energy Economics, 151, 108905. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2025.108905 
  • 19. (Q1 JIF, SSCI) – (ECONOMICS; BUSINESS, FINANCE) Usman, M., Horobet, A., Radulescu, M., & Balsalobre-Lorente, D. (2025). Environmental taxes, environmental policy stringency and policy complementarity: A comprehensive analysis of EU economic and environmental goals. International Review of Economics & Finance, 103, 104358. https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104358 
  • 20. (Q1 JIF, ESCi) BUSINESS, FINANCE 1475-7702 Horobet A, Botoroga CA, Rahat B, Girlovan A (2025;), “Charting the waters: a bibliometric analysis of blue economy research”. Review of Accounting and Finance ISSN 1475-7702 https://doi.org/10.1108/RAF-01-2025-0014
Scroll to Top